valor en riesgo / Philippe Jorion / México : Limusa (2009)

Hacer una sugerencia de compra Título : valor en riesgo : el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados Tipo de documento: texto impreso Autores: Philippe Jorion, Autor Editorial: México : Limusa Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 328 páginas Il.: ilustraciones, gráficos Dimensiones: 23 centímetros ISBN/ISSN/DL: 978-968-18-6111-7 Nota general: Bibliografía: p. 313-316 Idioma : Español (spa) Clasificación: 658.15 J73 Nota de contenido: La necesidad de la administración del riesgo. Lecciones de los desastres financieros. Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR. Las fuentes de riesgo financiero. Medición del valor en riesgo. Instrumentos de renta fija. Derivados. El riesgo del portafolio. Pronóstico de riesgos y correlaciones. Enfoques para la medición del VAR. La implementación del VAR delta-normal. Monte carlo estructurado. Riesgo crédito. Implementación de sistemas de administración de riesgo. La administración del riesgo: pautas y trampas. Conclusiones. Link: https://pmb.unjbg.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18454

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BC38004	658.15 J73	Libro	Biblioteca Central	ACA - Tecnologia (Ciencias aplicadas)	Disponible	Area_de_Ingenierias
ESCO152	658.15 J73	Libro	Biblioteca ESAD	ACA - Tecnologia (Ciencias aplicadas)	Disponible	Area_de_Ingenierias
ESCO153	658.15 J73	Libro	Biblioteca ESAD	ACA - Tecnologia (Ciencias aplicadas)	Disponible	Area_de_Ingenierias
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